Forex macd divergent strategy implementation

A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado por comerciantes do mundo inteiro para sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como um indicador da tendência ou do momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso - ele falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, olhamos usando o histograma MACD tanto para entrada de comércio e sinais de saída de comércio (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão em posição única para tirar proveito de tal estratégia. MACD: Uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento 26-dia e 12-dia exponencial média móvel (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período é medido. No gráfico do MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é traçado, bem como, e atua como um gatilho para comprar e vender decisões. O MACD gera um sinal bullish quando se move acima de seu próprio EMA de nove dias, e emite um sinal da venda quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma de MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do seu EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo do seu EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços se acelera e se contrai à medida que o movimento de preços desacelera. O mesmo princípio funciona inversamente à medida que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de histograma MACD em ação. Figura 1: histograma do MACD. Como a ação de preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma do MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos O histograma do MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes dependem deste indicador para Medir momentum. Porque responde à velocidade de movimento de preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usam o indicador MACD com mais freqüência para medir a força do movimento de preços do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, veja Momentum Trading Com Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma forma clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que o preço faz um novo swing alta ou um novo swing baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A Figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. Figura 2: Um comércio de divergência típico (negativo) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundante correspondente no histograma do MACD, o histograma do MACD não consegue exceder o seu máximo anterior de 0.3307. (O histograma atingiu este ponto alto no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo patamar e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias rajadas finais para cima ou para baixo que gatilho pára e forçar os comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável. A Figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. Que tem frustrado dezenas de comerciantes ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos no comércio de moedas.) Figura 3: Uma falsificação típica de divergência. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixam suas paradas em altos do balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os comerciantes muitas vezes perdem com este conjunto é que eles entram em um comércio de um sinal a partir do indicador MACD, mas sair com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é um derivado do preço e não é o próprio preço, esta abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD tanto para entrada comercial e sinais de saída comercial. Para fazer assim, o comerciante que troca a divergência negativa toma uma posição curta parcial no ponto inicial da divergência, mas em vez de ajustar a parada na elevação a mais próxima do balanço baseada no preço, ele ou ela parará para fora o comércio somente se o alto de O histograma de MACD excede seu balanço anterior elevado, indicando que o momentum está realmente acelerando eo comerciante é verdadeiramente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma do MACD não gerar um novo balanço elevado, o comerciante então acrescenta à sua posição inicial, continuamente obtendo um preço médio mais elevado para o curto. Os comerciantes de moeda estão excepcionalmente posicionados para tirar proveito desta estratégia porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço reverte - e em Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não Tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes quanto 100.000 unidades ou tão pouco como 1.000 unidades para a mesma propagação típica de três a cinco pontos nos pares principais.) Em efeito, esta estratégia requer que o comerciante para a média como os preços se movem temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros comerciais derisively apelidado de uma técnica como a adição de seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD tem mostrado divergência, o que indica que o momentum está a diminuir eo preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação de preço imediato e as leituras MACD que dão pistas de fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, através de uma média adequada do comércio, pode suportar as reduções temporárias até que o preço se torne a seu favor. A Figura 4 ilustra esta estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz altos sucessivos, mas o histograma MACD não - prenunciando o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts A linha de fundo Como a vida, a negociação é raramente preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, pode ser quebrado com êxito para alcançar lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma do MACD, trocar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma velha idéia - divergência. Aplicando este método para o mercado de FX, o que permite a escalabilidade sem esforço de posições, torna esta idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e os comerciantes de posição alike. Turn on javascript MACD Convergência-Divergência Estratégia de Forex A base da estratégia de divergência MACD é o fato de que O MACD é um indicador principal que às vezes aponta para mudar a tendência de ação de preço, antes que a ação de preço em si se mova na direção do indicador MACD. Há dois componentes desta estratégia: a divergência e a convergência. Escolha qualquer concorrência Forex em andamento para testar a estratégia com segurança na conta Demo. 1) Divergência MACD As linhas do indicador MACD tipicamente formam picos e depressões, que normalmente estão em sintonia com os picos e depressões da ação de preço. No entanto, há ocasiões em que o MACD indicadores picos e depressões vão desviar daqueles da ação de preço, criando uma oportunidade de negociação divergência. A oportunidade existe porque a ação de preço acabará por se corrigir na direção do indicador MACD. O comerciante de Forex, portanto, pretende localizar o ponto em que esta divergência ocorre, configura o comércio e, em seguida, espera a ação de preço para entregar o comércio em território de lucro. Assim como pode a divergência de MACD ser manchada A divergência ocorre quando a ação de preço forma altos mais elevados quando o MACD forma altos mais baixos. A maneira de negociar essa divergência é curto o par de moedas em que isso ocorreu. A divergência de comércio de curto deve ser configurado usando parâmetros técnicos de corte claro não é um evento aleatório. Esta é a única maneira de garantir boas entradas que não levará a abaixamentos, ou fazer com que o comerciante para sacrificar pips que poderiam ter sido depositados em lucros. Estes parâmetros técnicos são os seguintes: Uma formação de castiçal bearish. Uma área de ponto de articulação de resistência. Uma quebra de linha de tendência para a desvantagem. Short Trade Para este comércio, estamos à procura de três coisas: A divergência O gatilho de entrada Apropriado Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) níveis Aqui está um comércio divergência clássica no gráfico de 1 hora do NZDJPY. A divergência é manchada como mostrado. Uma vez que a divergência ocorreu, a próxima coisa a olhar para fora é o gatilho de entrada para o comércio. Observe que após a divergência ocorreu, várias velas formadas que estavam em uma tendência de lado. Uma linha de tendência pode, portanto, ser traçada através dos mínimos destas velas para mostrar uma linha de tendência. A quebra desta linha de tendência é o que irá constituir o gatilho para o comércio, como mostrado abaixo: Instantâneo ampliado da área de linha de tendência Esta linha de tendência quebrada agora formará a base para definir a perda de parada, que deve ser definida alguns pips acima do Alto da vela breakout. Os comerciantes são aconselhados a deixar o comércio funcionar. Geralmente o MACD dará o sinal de quando o comércio virará. Quando as barras do MACD começam a cabeça para o território positivo, então é hora de sair do comércio. 2) MACD Convergência Para o MACD convergência comércio. Nós olhamos para uma situação em que a ação de preço está formando baixos mais baixos enquanto o indicador MACD está formando pontos mais altos. A oportunidade existe porque a ação de preço acabará por se corrigir na direção do indicador MACD. O comerciante, portanto, pretende localizar o ponto em que a convergência ocorre, configura o comércio e, em seguida, espera a ação de preço para entregar o comércio em território de lucro. Assim como a convergência do MACD pode ser manchada A convergência ocorre quando a ação do preço forma altos mais elevados quando o MACD dá forma a elevações mais baixas. A maneira de negociar essa convergência é ir muito tempo no par de moedas em que isso tem usando claro parâmetros técnicos de corte. Estes parâmetros técnicos são os seguintes: Uma formação bullish do candlestick. Uma área de ponto de pivô de suporte. Uma quebra de linha de tendência para o lado positivo. Long Trade Para este comércio, estamos à procura de três coisas: A convergência A entrada de longo prazo de entrada Apropriado Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) níveis Um exemplo da convergência MACD. Que é negociado como uma entrada longa, é mostrado abaixo: Um padrão muito claro de convergência é visto aqui, com a ação de preço fazendo baixos mais baixos eo MACD tornando mais baixos. Tendo detectado uma oportunidade de comércio de convergência, a próxima etapa é procurar o gatilho de entrada. Neste caso, o gatilho de entrada é um padrão de estrela da manhã que é mostrado neste padrão ampliado abaixo: Instantâneo ampliado do padrão de velas da Estrela da Manhã Outra ferramenta que poderia ser implantada em confirmação desta entrada é a cor azul das barras MACD. A codificação de cor deste indicador MACD personalizado é permitir a detecção mais precoce do sentimento MACD. O Stop Loss para este comércio é definido abaixo da baixa do padrão de castiçal, eo Take Profit é definido para ser flexível. Fechamento de um comércio rentável dependerá de quando o sentimento no mercado muda, como evidenciado pelo MACD transformando de positivo para negativo. MACD Divergência estratégia de negociação MACD Divergência Forex estratégia de negociação mdash é um dos sistemas bastante confiável e é baseado no padrão MACD indicador . Na verdade, a divergência entre a linha MACD ea taxa de par de moedas é o sinal básico nesta estratégia. Este sistema tem pontos de entrada e saída bastante difusos, mas é fácil detectar o sinal e os comércios podem ser bastante rentáveis, uma vez que ajuda a capturar os pull-backs e as inversões de tendência. Características Sinais fáceis de detectar. Apenas um indicador padrão usado. Bom potencial de lucro em posições. Take-profit e stop-loss níveis são bastante indefinidos. Raras ocorrências nos gráficos de longo prazo. Configuração de Estratégia Qualquer par de moedas e prazos deve funcionar. Contudo, são recomendados prazos mais curtos, uma vez que proporcionam mais oportunidades. Adicione o indicador MACD (Convergência / Divergência Média Móvel) ao gráfico, defina o período EMA Rápido para 12, o período EMA Lento para 26 eo MACD SMA para 9 aplique a Fechar. Condições de entrada Insira a posição Long quando o preço mostra uma tendência de baixa e o indicador MACD mostra uma tendência de alta. Insira a posição Short quando o preço mostra uma tendência de alta e MACD indicador mostra uma tendência de baixa. Condições de Saída Defina stop-loss para o nível de suporte próximo, quando estiver indo Long, ou para o nível de resistência próximo, quando estiver em Short. Defina o lucro de compra para o próximo nível de resistência para posições Longas ou para o próximo nível de suporte para posições Curtas. Se o sistema gera um sinal de inversão mdash fechar primeiro a posição anterior. Exemplo O gráfico de exemplo é o par de moedas EUR / USD no período M15. Como visto no gráfico, a linha de preços estava declinando em uma tendência de baixa, enquanto o indicador MACD estava subindo em uma tendência de alta durante um período bastante longo. O ponto de entrada é marcado no nível, onde ficou claro que a tendência de baixa é sobre o gráfico de par de moedas. Stop-loss foi definido para o nível de suporte formado pelo padrão gráfico de dupla-bottom, enquanto o nível take-profit foi definido para o nível de resistência formada por tendências de baixa recessão de curta duração. O TP / SL razão é bastante bom aqui mdash cerca de 1,5. Aviso Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendável usar esta estratégia na conta real sem testá-la na demonstração em primeiro lugar. Discussão: Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia Você sempre pode discutir MACD Divergência Estratégia com os comerciantes de Forex companheiros no fórum Trading Systems and Strategies.